Сравнение VOLT с SETM
VOLT (Tema Electrification ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. VOLT is actively managed, while SETM is passively managed. Over the past year, VOLT returned 64.21% vs 88.59% for SETM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности VOLT и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 41.30%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 8.50%.
VOLT
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 41.30%
- 6 месяцев
- 38.97%
- 1 год
- 64.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 88.59%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOLT и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 41.30% | 25.92% | -8.98% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 8.50% | 95.27% | -14.89% |
Correlation
The correlation between VOLT and SETM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов VOLT и SETM
Секторы
VOLT
SETM
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Технологии
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
VOLT
SETM
Коммунальные услуги
VOLT
SETM
-
Технологии
VOLT
SETM
Энергетика
VOLT
SETM
Потребительский циклический сектор
VOLT
SETM
-
Финансовые услуги
VOLT
SETM
-
Сырьевые материалы
VOLT
-
SETM
Коммуникационные услуги
VOLT
-
SETM
-
Потребительский защитный сектор
VOLT
-
SETM
Здравоохранение
VOLT
-
SETM
-
Недвижимость
VOLT
-
SETM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLT vs. SETM — Ранг доходности на риск
VOLT
SETM
Сравнение VOLT c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOLT | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.30 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.73 | 3.45 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.83 | 9.73 | +9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOLT и SETM
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLT | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -42.81% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -25.85% | +16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -20.94% | +18.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -15.04% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 9.14% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и SETM
Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 9.34%, в то время как у Sprott Critical Materials ETF (SETM) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLT | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 17.26% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 37.56% | -19.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 46.76% | -25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 37.23% | -12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 37.23% | -12.70% |
Сравнение комиссий VOLT и SETM
VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и SETM
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SETM в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.44% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.32% | 0.46% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOLT and SETM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (17.26%) compared to VOLT (9.34%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs SETM's -42.81%.
On 1-year performance, SETM leads with 88.59% vs 64.21% for VOLT. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETM has performed better with a 88.59% return vs 64.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
SETM has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.32% for VOLT.
VOLT is categorized as Global Equities, while SETM is Materials. They also come from different issuers: Tema and Sprott. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.65% for SETM.
VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOLT и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор