PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с SETM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both Energy Equities funds. VOLT is actively managed, while SETM is passively managed. Over the past year, VOLT returned 65.79% vs 144.21% for SETM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 27.22%.

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и SETM

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-12.42%

Correlation

The correlation between VOLT and SETM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.47

Сравнение распределения секторов VOLT и SETM

Секторы
VOLT
SETM

Промышленность

48.1%
0.9%

Коммунальные услуги

31.2%

-

Технологии

11.0%
0.1%

Энергетика

5.0%
25.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

73.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VOLT
48.1%
SETM
0.9%

Коммунальные услуги

VOLT
31.2%
SETM

-

Технологии

VOLT
11.0%
SETM
0.1%

Энергетика

VOLT
5.0%
SETM
25.8%

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.5%
SETM

-

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
SETM

-

Сырьевые материалы

VOLT

-

SETM
73.2%

Коммуникационные услуги

VOLT

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

SETM
0.1%

Здравоохранение

VOLT

-

SETM

-

Недвижимость

VOLT

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

VOLT vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.25

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.29

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

5.61

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

17.42

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.25

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.59

+0.90

Просадки

Сравнение просадок VOLT и SETM

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-42.81%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-25.85%

+16.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-7.30%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-14.26%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

8.31%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и SETM

Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 7.84%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

13.58%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

34.49%

-17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

44.71%

-24.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

36.57%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

36.57%

-12.46%

Сравнение комиссий VOLT и SETM

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и SETM

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SETM в 1.23%

ПозицияTTM202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and SETM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.58%) compared to VOLT (7.84%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs SETM's -42.81%.

On 1-year performance, SETM leads with 144.21% vs 65.79% for VOLT. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SETM has performed better with a 144.21% return vs 65.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

SETM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: Tema and Sprott. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.65% for SETM.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор