PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с PSCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both Energy Equities funds. VOLT is actively managed, while PSCE is passively managed. Over the past year, VOLT returned 65.79% vs 61.94% for PSCE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 37.23%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.33%.

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCE

1 день
0.29%
1 месяц
-4.35%
С начала года
42.33%
6 месяцев
34.80%
1 год
61.94%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.77%
10 лет*
-1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и PSCE

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		42.33%-9.00%-5.26%

Correlation

The correlation between VOLT and PSCE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.28

The correlation between VOLT and PSCE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOLT и PSCE

Секторы
VOLT
PSCE

Промышленность

48.1%

-

Коммунальные услуги

31.2%

-

Технологии

11.0%

-

Энергетика

5.0%
98.6%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Финансовые услуги

0.5%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VOLT
48.1%
PSCE

-

Коммунальные услуги

VOLT
31.2%
PSCE

-

Технологии

VOLT
11.0%
PSCE

-

Энергетика

VOLT
5.0%
PSCE
98.6%

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.5%
PSCE

-

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
PSCE
0.1%

Сырьевые материалы

VOLT

-

PSCE
1.4%

Коммуникационные услуги

VOLT

-

PSCE

-

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

PSCE

-

Здравоохранение

VOLT

-

PSCE

-

Недвижимость

VOLT

-

PSCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с VBPSCE с SPY

Доходность на риск

VOLT vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.32

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.92

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

6.61

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

16.61

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа PSCE равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.32

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

-0.09

+1.58

Просадки

Сравнение просадок VOLT и PSCE

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-96.21%

+72.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.41%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-74.71%

+70.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-58.83%

+53.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.74%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и PSCE

Tema Electrification ETF (VOLT) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеют волатильность 7.84% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

7.96%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

18.54%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

27.01%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

37.44%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

43.26%

-19.15%

Сравнение комиссий VOLT и PSCE

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и PSCE

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PSCE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.84%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and PSCE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCE has higher volatility (7.96%) compared to VOLT (7.84%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs PSCE's -96.21%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 61.94% for PSCE. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 61.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

PSCE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: Tema and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.29% for PSCE.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор