Сравнение VOLT с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
VOLT и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLT и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLT и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 18.37% | 25.92% | -8.86% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -5.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.67%.
VOLT
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 61.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLT и PSCE
VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
VOLT vs. PSCE — Ранг доходности на риск
VOLT
PSCE
Сравнение VOLT c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLT | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.88 | 1.39 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 1.82 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.27 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 1.94 | +4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.19 | 6.52 | +12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLT | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.39 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | -0.09 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между VOLT и PSCE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и PSCE
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PSCE в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 0.39% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок VOLT и PSCE
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLT | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -96.21% | +72.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -25.44% | +15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -74.65% | +69.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -58.66% | +53.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 7.59% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и PSCE
Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLT | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 5.33% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 18.54% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 35.47% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 38.21% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 43.44% | -19.59% |