PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VOLT returned 65.79% vs 17.62% for MDST. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и MDST

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%-1.12%

Correlation

The correlation between VOLT and MDST is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.35

Over the past year, the correlation between VOLT and MDST has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOLT и MDST

Секторы
VOLT
MDST

Промышленность

48.1%

-

Коммунальные услуги

31.2%

-

Технологии

11.0%

-

Энергетика

5.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VOLT
48.1%
MDST

-

Коммунальные услуги

VOLT
31.2%
MDST

-

Технологии

VOLT
11.0%
MDST

-

Энергетика

VOLT
5.0%
MDST
100.0%

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.5%
MDST

-

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
MDST

-

Сырьевые материалы

VOLT

-

MDST

-

Коммуникационные услуги

VOLT

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

MDST

-

Здравоохранение

VOLT

-

MDST

-

Недвижимость

VOLT

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI

Доходность на риск

VOLT vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.47

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.13

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.27

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

2.63

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

7.46

+13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа MDST равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.47

+1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.16

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VOLT и MDST

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-14.19%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-6.74%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-3.53%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-2.17%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.37%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и MDST

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

4.87%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

8.36%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

12.12%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

16.11%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

16.11%

+8.00%

Сравнение комиссий VOLT и MDST

VOLT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и MDST

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and MDST have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (7.84%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 17.62% for MDST. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: Tema and Westwood. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.80% for MDST.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор