PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с IEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ).

VOLT и IEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и IEZ

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		36.41%7.51%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 36.41%.

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEZ

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.77%
С начала года
36.41%
6 месяцев
46.27%
1 год
46.18%
3 года*
15.43%
5 лет*
16.95%
10 лет*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с IBBQIEZ с IEOIEZ с EZUIEZ с USO

Сравнение комиссий VOLT и IEZ

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.

VOLT
Tema Electrification ETF
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Доходность на риск

VOLT vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTIEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.25

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

1.75

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

1.89

+4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.96

5.15

+14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа IEZ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.25

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.05

+1.22

Корреляция

Корреляция между VOLT и IEZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и IEZ

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IEZ в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.28%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и IEZ

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и IEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-92.52%

+69.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-25.55%

+15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-54.98%

+51.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-48.23%

+42.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

9.38%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и IEZ

Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеют волатильность 9.05% и 9.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

9.27%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

21.26%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

37.00%

-15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

37.02%

-13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

41.66%

-17.81%