PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с FYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VOLT returned 64.21% vs 33.18% for FYLD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 41.30%, что значительно выше, чем у FYLD с доходностью 14.50%.

VOLT

1 день
0.71%
1 месяц
3.23%
С начала года
41.30%
6 месяцев
38.97%
1 год
64.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYLD

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.53%
С начала года
14.50%
6 месяцев
14.24%
1 год
33.18%
3 года*
21.20%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и FYLD

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		41.30%25.92%-8.98%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		14.50%34.53%-2.73%

Correlation

The correlation between VOLT and FYLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов VOLT и FYLD

Секторы
VOLT
FYLD

Промышленность

47.0%
16.2%

Коммунальные услуги

31.0%
1.6%

Технологии

12.9%
3.5%

Энергетика

4.7%
29.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
8.6%

Финансовые услуги

0.5%
20.7%

Сырьевые материалы

-

9.5%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VOLT
47.0%
FYLD
16.2%

Коммунальные услуги

VOLT
31.0%
FYLD
1.6%

Технологии

VOLT
12.9%
FYLD
3.5%

Энергетика

VOLT
4.7%
FYLD
29.3%

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.4%
FYLD
8.6%

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
FYLD
20.7%

Сырьевые материалы

VOLT

-

FYLD
9.5%

Коммуникационные услуги

VOLT

-

FYLD
3.8%

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

FYLD
5.5%

Здравоохранение

VOLT

-

FYLD

-

Недвижимость

VOLT

-

FYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

VOLT vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLTFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.75

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.79

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.73

6.13

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.83

20.67

-1.85

VOLT vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYLD равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLT и FYLD

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-44.55%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-5.44%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-4.87%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-8.80%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.61%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и FYLD

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

4.28%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

9.55%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

12.12%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

16.27%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

17.83%

+6.70%

Сравнение комиссий VOLT и FYLD

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и FYLD

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FYLD в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.52%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and FYLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.34%) compared to FYLD (4.28%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs FYLD's -44.55%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.21% vs 33.18% for FYLD. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.21% return vs 33.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

FYLD has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Tema and Cambria. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.59% for FYLD.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор