PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с FTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO).

VOLT и FTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и FTWO

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		13.73%43.06%-8.54%

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 13.73%.

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с TINYFTWO с QTUMFTWO с HAPFTWO с FDGFXFTWO с XAW.TOFTWO с NLRFTWO с BUXX

Сравнение комиссий VOLT и FTWO

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTWO в 0.49%.

VOLT
Tema Electrification ETF
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF

Доходность на риск

VOLT vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTFTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

2.27

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

2.89

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

3.82

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.96

16.05

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.27

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.47

-0.30

Корреляция

Корреляция между VOLT и FTWO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и FTWO

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FTWO в 0.99%

TTM202520242023
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%0.00%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		0.99%1.02%1.23%0.59%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и FTWO

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и FTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-18.17%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-13.63%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-6.87%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-3.14%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.24%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и FTWO

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

6.31%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

14.86%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

22.58%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

19.26%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

19.26%

+4.59%