PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTWO с XAW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO).

FTWO и XAW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. XAW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWO и XAW.TO

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		13.73%43.06%14.97%1.46%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		-0.84%21.42%16.33%6.06%
Разные валюты инструментов

FTWO торгуется в USD, в то время как XAW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у XAW.TO с доходностью -0.84%.

FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAW.TO

1 день
1.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.70%
1 год
21.36%
3 года*
16.60%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с TINYFTWO с QTUMFTWO с HAPFTWO с FDGFXFTWO с NLRFTWO с BUXXFTWO с PPA
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Сравнение комиссий FTWO и XAW.TO

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XAW.TO в 0.22%.

FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Доходность на риск

FTWO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOXAW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.21

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.79

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.79

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

8.25

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа XAW.TO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.21

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.55

+0.92

Корреляция

Корреляция между FTWO и XAW.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и XAW.TO

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности XAW.TO в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.32%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FTWO и XAW.TO

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки XAW.TO в -33.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и XAW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FTWOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-27.32%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.29%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-4.66%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.96%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.93%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и XAW.TO

Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) имеют волатильность 6.31% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTWOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.24%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

10.06%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

17.74%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

15.94%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

17.32%

+1.94%