PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOLT с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с ELFY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VOLT (Tema Electrification ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema, while ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. VOLT is actively managed, while ELFY is passively managed. Over the past year, VOLT returned 46.42% vs 30.09% for ELFY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у ELFY с доходностью 18.63%.

VOLT

1 день
-2.23%
1 месяц
-5.89%
6 месяцев
21.72%
С начала года
30.34%
1 год
46.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELFY

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.28%
6 месяцев
11.22%
С начала года
18.63%
1 год
30.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и ELFY

2026 (YTD)2025
VOLT
Tema Electrification ETF		30.34%37.90%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		18.63%34.72%

Correlation

The correlation between VOLT and ELFY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between VOLT and ELFY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOLT и ELFY

Секторы
VOLT
ELFY

Промышленность

42.7%
27.5%

Коммунальные услуги

34.8%
38.1%

Технологии

12.8%
12.0%

Энергетика

5.0%
16.7%

Потребительский циклический сектор

2.3%
0.9%

Сырьевые материалы

1.4%
4.7%

Финансовые услуги

0.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VOLT
42.7%
ELFY
27.5%

Коммунальные услуги

VOLT
34.8%
ELFY
38.1%

Технологии

VOLT
12.8%
ELFY
12.0%

Энергетика

VOLT
5.0%
ELFY
16.7%

Потребительский циклический сектор

VOLT
2.3%
ELFY
0.9%

Сырьевые материалы

VOLT
1.4%
ELFY
4.7%

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
ELFY
0.1%

Коммуникационные услуги

VOLT

-

ELFY

-

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

ELFY

-

Здравоохранение

VOLT

-

ELFY

-

Недвижимость

VOLT

-

ELFY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с CCNRELFY с VPU

Доходность на риск

VOLT vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLTELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.50

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.07

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.47

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

9.76

+2.46

VOLT vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа ELFY равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLT и ELFY

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-8.71%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.71%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-8.71%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-1.84%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.09%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и ELFY

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

6.34%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

16.44%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

20.12%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

19.79%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

19.79%

+5.21%

Сравнение комиссий VOLT и ELFY

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и ELFY

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ELFY в 1.03%

ПозицияTTM20252024
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		1.03%0.76%0.00%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.35%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and ELFY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.87%) compared to ELFY (6.34%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs ELFY's -8.71%.

On 1-year performance, VOLT leads with 46.42% vs 30.09% for ELFY. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ELFY has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 46.42% return vs 30.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

ELFY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.35% for VOLT.

VOLT is categorized as Global Equities, while ELFY is Utilities Equities. They also come from different issuers: Tema and ALPS. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.50% for ELFY.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор