PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLSX с NLSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).

VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLSX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		-11.00%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-3.63%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%9.19%

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у NLSIX с доходностью -3.63%.

VOLSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-7.71%
1 год
-2.78%
3 года*
7.32%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

NLSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.20%
1 год
3.47%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с GTAPXVOLSX с MNWIXVOLSX с QAMNXVOLSX с QLEIXVOLSX с QLENXVOLSX с SAOAX
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI

Сравнение комиссий VOLSX и NLSIX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.

VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund

Доходность на риск

VOLSX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXNLSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.57

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

0.87

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.63

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

2.31

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа NLSIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.57

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.91

-0.73

Корреляция

Корреляция между VOLSX и NLSIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и NLSIX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.45%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и NLSIX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и NLSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLSXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-14.75%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-4.39%

-12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-10.79%

-24.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-4.39%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-2.03%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

1.19%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и NLSIX

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLSXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

1.89%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

3.40%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

6.34%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

6.63%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

7.29%

+11.74%