PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLSX с FLSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) and FLSPX (Meeder Spectrum Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, VOLSX returned 5.09%/yr vs 12.17%/yr for FLSPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VOLSX charges 1.75%/yr vs 1.52%/yr for FLSPX.

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у FLSPX с доходностью 11.01%.

VOLSX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.72%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.67%
1 год
25.69%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—

FLSPX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.27%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.51%
1 год
28.84%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLSX и FLSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		6.65%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		11.01%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%13.14%

Correlation

The correlation between VOLSX and FLSPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г.

0.87

The correlation between VOLSX and FLSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

Meeder Spectrum Fund

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с ABRVXVOLSX с ABRSXVOLSX с MNWIXVOLSX с BIVIXVOLSX с GTAPXVOLSX с SAOAX
Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с DIAMXFLSPX с AVUVFLSPX с TECLFLSPX с VBRFLSPX с FLFGXFLSPX с FLRUX

Доходность на риск

VOLSX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXFLSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.39

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.28

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.30

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

14.21

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSPX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXFLSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.39

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.92

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.72

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и FLSPX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и FLSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLSXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-27.07%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-8.73%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-16.23%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-20.01%

-15.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.71%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-5.69%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.02%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и FLSPX

Текущая волатильность для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) составляет 2.82%, в то время как у Meeder Spectrum Fund (FLSPX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLSXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.35%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

9.07%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

12.03%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

13.37%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

13.63%

+5.29%

Сравнение комиссий VOLSX и FLSPX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FLSPX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и FLSPX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FLSPX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.08%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.05%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VOLSX and FLSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLSPX has higher volatility (3.35%) compared to VOLSX (2.82%). In terms of maximum drawdown, VOLSX dropped -35.10% vs FLSPX's -27.07%.

FLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLSX и FLSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор