PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLSX с CRIHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) and CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, VOLSX returned 4.23%/yr vs 6.69%/yr for CRIHX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOLSX charges 1.75%/yr vs 1.60%/yr for CRIHX.

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у CRIHX с доходностью 12.61%.

VOLSX

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.71%
6 месяцев
3.63%
1 год
19.70%
3 года*
9.65%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

CRIHX

1 день
-1.18%
1 месяц
3.40%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.47%
1 год
18.79%
3 года*
9.62%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLSX и CRIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		4.71%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		12.61%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%13.93%

Correlation

The correlation between VOLSX and CRIHX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.65

The correlation between VOLSX and CRIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с ABRSXVOLSX с ABRVXVOLSX с MNWIXVOLSX с BIVIXVOLSX с GTAPXVOLSX с QAMNX
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SNOIXCRIHX с SAOAXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIXCRIHX с SPY

Доходность на риск

VOLSX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLSXCRIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.46

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.25

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.23

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

6.84

+1.15

VOLSX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRIHX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и CRIHX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и CRIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLSXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-21.33%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-9.07%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-15.87%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-15.87%

-19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.18%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-4.11%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.96%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и CRIHX

Текущая волатильность для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) составляет 4.70%, в то время как у CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLSXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.87%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

10.45%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

13.85%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

11.30%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

11.17%

+7.74%

Сравнение комиссий VOLSX и CRIHX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CRIHX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и CRIHX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.08%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLSX and CRIHX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRIHX has higher volatility (5.87%) compared to VOLSX (4.70%). In terms of maximum drawdown, VOLSX dropped -35.10% vs CRIHX's -21.33%.

VOLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLSX и CRIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор