Сравнение CRIHX с ASILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRIHX и ASILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund	-0.39%	-1.55%	17.72%	6.06%	-4.24%	5.91%	20.44%	12.95%	-8.43%	4.49%
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio	-1.59%	9.77%	18.46%	11.06%	-9.94%	17.81%	10.23%	17.17%	-1.61%	12.61%

Доходность по периодам

С начала года, CRIHX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -1.59%.

CRIHX

1 день: 0.80%

1 месяц: -5.67%

С начала года: -0.39%

6 месяцев: 1.77%

1 год: 8.13%

3 года*: 6.45%

5 лет*: 3.89%

10 лет*: —

ASILX

1 день: 0.85%

1 месяц: -1.86%

С начала года: -1.59%

6 месяцев: -0.37%

1 год: 8.61%

3 года*: 12.19%

5 лет*: 7.32%

10 лет*: 8.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CRM Long/Short Opportunities Fund

Название символа

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с CRIHX:

CRIHX с QLEIX CRIHX с SPY CRIHX с SNOIX CRIHX с PHSWX CRIHX с BTPIX CRIHX с MNWIX CRIHX с SPEDX

Часто сравнивают с ASILX:

ASILX с VT ASILX с QLEIX ASILX с BLNDX ASILX с ATESX ASILX с GARIX ASILX с VMNIX ASILX с BIVRX

Сравнение комиссий CRIHX и ASILX

CRIHX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

CRIHX

CRM Long/Short Opportunities Fund

ASILX

AB Select US Long/Short Portfolio

Доходность на риск

CRIHX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRIHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIHX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CRIHX	ASILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	1.32	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.03	1.85	-0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.27	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.91	2.48	-1.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.81	8.71	-5.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIHX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIHX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIHX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CRIHX	ASILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	1.32	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.91	-0.56
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.92	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.91	-0.46

Корреляция

Корреляция между CRIHX и ASILX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и ASILX

CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund	0.00%	0.00%	8.11%	2.32%	1.55%	0.75%	8.83%	0.03%	1.75%	0.24%	0.00%	0.00%
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio	13.36%	13.15%	7.18%	1.41%	6.51%	11.92%	4.28%	3.54%	8.71%	5.03%	0.00%	3.35%

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и ASILX

Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CRIHX	ASILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.33%	-18.36%	-2.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.07%	-3.62%	-5.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.87%	-12.30%	-3.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-18.36%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.53%	-2.79%	-4.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.15%	-2.49%	-1.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.93%	1.03%	+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и ASILX

CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что CRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CRIHX	ASILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.72%	1.51%	+3.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.37%	4.09%	+5.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.01%	6.63%	+6.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.10%	8.05%	+3.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.01%	9.30%	+1.71%

Сравнение CRIHX с ASILX

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и ASILX

Сравнение доходности по годам CRIHX и ASILX

Доходность по периодам

CRIHX

ASILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CRIHX и ASILX

Доходность на риск

CRIHX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

CRIHX

ASILX

Сравнение CRIHX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CRIHX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и ASILX

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и ASILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и ASILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)