PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRIHX с QLEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRIHX с QLEIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRIHX или QLEIX.

Корреляция

Корреляция между CRIHX и QLEIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
146.48%
CRIHX
QLEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRIHX:

-0.67

QLEIX:

2.30

Коэф-т Сортино

CRIHX:

-0.76

QLEIX:

2.93

Коэф-т Омега

CRIHX:

0.89

QLEIX:

1.46

Коэф-т Кальмара

CRIHX:

-0.44

QLEIX:

3.15

Коэф-т Мартина

CRIHX:

-1.06

QLEIX:

14.15

Индекс Язвы

CRIHX:

8.63%

QLEIX:

1.57%

Дневная вол-ть

CRIHX:

13.71%

QLEIX:

9.68%

Макс. просадка

CRIHX:

-25.86%

QLEIX:

-39.20%

Текущая просадка

CRIHX:

-18.85%

QLEIX:

-1.02%

Доходность по периодам

С начала года, CRIHX показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью 9.24%.

CRIHX

С начала года

-10.78%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-13.72%

1 год

-8.77%

5 лет

4.25%

10 лет

N/A

QLEIX

С начала года

9.24%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

16.85%

1 год

22.11%

5 лет

22.74%

10 лет

11.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRIHX и QLEIX

CRIHX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund
График комиссии CRIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CRIHX: 1.60%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
График комиссии QLEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLEIX: 1.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRIHX и QLEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIHX
Ранг риск-скорректированной доходности CRIHX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг риск-скорректированной доходности QLEIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRIHX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRIHX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CRIHX: -0.67
QLEIX: 2.30
Коэффициент Сортино CRIHX, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CRIHX: -0.76
QLEIX: 2.93
Коэффициент Омега CRIHX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CRIHX: 0.89
QLEIX: 1.46
Коэффициент Кальмара CRIHX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CRIHX: -0.44
QLEIX: 3.15
Коэффициент Мартина CRIHX, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CRIHX: -1.06
QLEIX: 14.15

Показатель коэффициента Шарпа CRIHX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIHX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
2.30
CRIHX
QLEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и QLEIX

Дивидендная доходность CRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности QLEIX в 6.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		1.11%0.99%2.32%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		6.52%7.12%20.79%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%8.00%

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и QLEIX

Максимальная просадка CRIHX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и QLEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.85%
-1.02%
CRIHX
QLEIX

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и QLEIX

Текущая волатильность для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) составляет 5.23%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что CRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.23%
6.04%
CRIHX
QLEIX