PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIHX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRIHX с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRIHX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, CRIHX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%.

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Long/Short Opportunities Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с ASILXCRIHX с PHSWXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIXCRIHX с SAOAX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий CRIHX и QLEIX

CRIHX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

CRIHX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIHX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIHXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.33

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

3.01

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.10

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

12.22

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIHX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIHX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIHX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIHXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.33

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

2.22

-1.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.11

-0.65

Корреляция

Корреляция между CRIHX и QLEIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и QLEIX

CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и QLEIX

Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRIHXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.33%

-38.11%

+16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-6.49%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-17.07%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-3.57%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-7.80%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.64%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и QLEIX

CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что CRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRIHXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

1.88%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

4.90%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

8.61%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

10.22%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

10.55%

+0.46%