PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIHX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRIHX с SAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).

CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRIHX и SAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, CRIHX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%.

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Long/Short Opportunities Fund

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с PHSWXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с SPEDX
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с BTPIXSAOAX с GTAPXSAOAX с PHSWXSAOAX с SNOIXSAOAX с VMNIX

Сравнение комиссий CRIHX и SAOAX

CRIHX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.

SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund

Доходность на риск

CRIHX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIHX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIHXSAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.08

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.63

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.19

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

0.96

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIHX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIHX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SAOAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIHX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIHXSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.08

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.30

+0.16

Корреляция

Корреляция между CRIHX и SAOAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и SAOAX

CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и SAOAX

Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и SAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRIHXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.33%

-52.28%

+30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-6.53%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-35.90%

+20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

0.00%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-8.77%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

6.97%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и SAOAX

CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что CRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRIHXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.89%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

6.07%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

61.24%

-48.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

28.68%

-17.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

21.13%

-10.12%