PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIHX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRIHX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRIHX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CRIHX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Long/Short Opportunities Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SNOIXCRIHX с PHSWXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIXCRIHX с SAOAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CRIHX и SPY

CRIHX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CRIHX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIHX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIHXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.96

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.49

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.53

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

7.27

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIHX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIHX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIHX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIHXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между CRIHX и SPY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и SPY

CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и SPY

Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CRIHXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.33%

-55.19%

+33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-12.05%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-24.50%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-5.53%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-9.09%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.54%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и SPY

Текущая волатильность для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) составляет 4.72%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRIHXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.35%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.50%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

19.06%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

17.06%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

17.92%

-6.91%