Сравнение VOLMX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLMX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLMX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | -3.33% | 1.52% | 5.77% | 12.57% | -14.29% | 9.79% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
VOLMX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 4.44%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLMX и SVPFX
VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
VOLMX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
VOLMX
SVPFX
Сравнение VOLMX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLMX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 3.32 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLMX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VOLMX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLMX и SVPFX
Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | 1.96% | 1.89% | 0.00% | 3.28% | 5.47% | 8.02% | 1.03% | 3.36% | 2.39% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOLMX и SVPFX
Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLMX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -6.37% | -43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -5.22% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -0.35% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -1.99% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.98% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLMX и SVPFX
Volumetric Fund (VOLMX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLMX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 0.85% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 1.37% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 8.01% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 5.59% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 5.59% | +8.97% |