PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLMX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Pin Oak Equity (POGSX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLMX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOLMX
Volumetric Fund		-3.33%1.52%5.77%12.57%-14.29%17.79%10.05%20.13%-10.31%9.08%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 4.44% против 13.32% соответственно.

VOLMX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-3.67%
1 год
3.12%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.10%
10 лет*
4.44%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volumetric Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с VIVAXVOLMX с FPACXVOLMX с EIXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с NRGVOLMX с SCHD
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий VOLMX и POGSX

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

VOLMX
Volumetric Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

VOLMX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLMX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLMXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.85

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.90

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

3.38

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

13.83

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLMX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLMXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.85

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.30

-0.01

Корреляция

Корреляция между VOLMX и POGSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и POGSX

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLMX
Volumetric Fund		1.96%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%0.00%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и POGSX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLMXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-89.46%

+39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-10.96%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-29.81%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

-33.05%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-5.97%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-36.91%

+27.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.68%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и POGSX

Volumetric Fund (VOLMX) и Pin Oak Equity (POGSX) имеют волатильность 4.43% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLMXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.50%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

13.08%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

19.70%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

17.88%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

18.57%

-4.01%