PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLMX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLMX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOLMX
Volumetric Fund		-5.56%1.52%5.77%12.57%-14.29%17.79%10.05%20.13%-10.31%9.08%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 4.19% против 13.23% соответственно.

VOLMX

1 день
-0.36%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-6.28%
1 год
1.32%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.83%
10 лет*
4.19%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volumetric Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с VIVAXVOLMX с FPACXVOLMX с EIXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с NRGVOLMX с SPY
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий VOLMX и FSKAX

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

VOLMX
Volumetric Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

VOLMX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLMX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLMXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.83

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.29

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.04

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

5.05

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLMX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLMXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.83

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.59

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.78

-0.50

Корреляция

Корреляция между VOLMX и FSKAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и FSKAX

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLMX
Volumetric Fund		2.01%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и FSKAX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLMXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-35.01%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-12.42%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-25.39%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

-35.01%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-8.92%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-4.05%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.57%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и FSKAX

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 3.52%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLMXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.42%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.40%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

18.50%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

17.38%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

18.42%

-3.87%