Сравнение VOE с TMVE
VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности VOE и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 19.40%.
VOE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.45%
TMVE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOE и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 13.27% | 2.57% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 19.40% | 6.04% |
Correlation
The correlation between VOE and TMVE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOE vs. TMVE — Ранг доходности на риск
VOE
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VOE c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOE | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOE и TMVE
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOE | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.50% | -8.21% | -53.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -1.42% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOE | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 13.81% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 13.81% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 13.81% | +4.98% |
Сравнение комиссий VOE и TMVE
VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и TMVE
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.84% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VOE and TMVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
VOE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.10% for TMVE.
VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Vanguard and Thrivent. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для VOE и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор