Сравнение VOE с SNPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD).
VOE и SNPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. SNPD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOE и SNPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOE и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | 2.55% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 4.67% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VOE на уровне 4.67% и SNPD на уровне 4.67%.
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
SNPD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и SNPD
VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SNPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOE vs. SNPD — Ранг доходности на риск
VOE
SNPD
Сравнение VOE c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOE | SNPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.62 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.97 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.79 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 3.01 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOE | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.62 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VOE и SNPD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и SNPD
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SNPD в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.11% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и SNPD
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и SNPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOE | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.50% | -15.80% | -45.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.68% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -6.27% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -3.93% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.05% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и SNPD
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что VOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOE | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.57% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 7.91% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 14.72% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 13.21% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 13.21% | +5.63% |