PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с NIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с NIXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index while NIXT tracks the Research Affiliates Deletions Index. Both are passively managed. Over the past year, VOE returned 24.53% vs 34.59% for NIXT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.

Доходность

Сравнение доходности VOE и NIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 19.55%.

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%

NIXT

1 день
1.06%
1 месяц
1.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.51%
1 год
34.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и NIXT

2026 (YTD)20252024
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%1.37%
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		19.55%4.94%4.89%

Correlation

The correlation between VOE and NIXT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.80

The correlation between VOE and NIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Research Affiliates Deletions ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с NIXT:
NIXT с VOONIXT с DFATNIXT с VTINIXT с IWMNIXT с GRNJNIXT с PRFZNIXT с MOOD

Доходность на риск

VOE vs. NIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NIXT
Ранг доходности на риск NIXT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIXT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIXT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIXT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c NIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOENIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.64

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.40

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.97

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

10.00

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. NIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа NIXT равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и NIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOENIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.64

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.74

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VOE и NIXT

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и NIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOENIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-27.75%

-33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-11.71%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.33%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-5.95%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.47%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и NIXT

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.68%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOENIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.03%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

14.11%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

21.18%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

23.29%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

23.29%

-4.46%

Сравнение комиссий VOE и NIXT

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NIXT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и NIXT

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности NIXT в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		1.33%1.64%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and NIXT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIXT has higher volatility (5.03%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs NIXT's -27.75%.

On 1-year performance, NIXT leads with 34.59% vs 24.53% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 34.59% return vs 24.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for NIXT.

VOE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.33% for NIXT.

VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index. They also come from different issuers: Vanguard and Research Affiliates. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.09% for NIXT.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и NIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор