Сравнение VOE с NIXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT).
VOE и NIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOE и NIXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOE и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 1.37% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 5.21% | 4.94% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 5.21%.
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
NIXT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и NIXT
VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NIXT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOE vs. NIXT — Ранг доходности на риск
VOE
NIXT
Сравнение VOE c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOE | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.82 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.32 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 4.99 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOE | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.82 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VOE и NIXT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и NIXT
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности NIXT в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.52% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и NIXT
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и NIXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOE | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.50% | -27.75% | -33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -15.77% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -3.25% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -6.43% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.36% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и NIXT
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 4.01%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOE | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 7.49% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 15.59% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 26.04% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 23.76% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 23.76% | -4.92% |