Сравнение NIXT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
NIXT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIXT и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 5.21% | 4.94% | 4.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 7.88% |
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
NIXT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIXT и VTI
NIXT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NIXT vs. VTI — Ранг доходности на риск
NIXT
VTI
Сравнение NIXT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIXT | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.98 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.52 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.54 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 7.30 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIXT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NIXT и VTI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и VTI
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.52% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок NIXT и VTI
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIXT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -55.45% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -12.30% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -5.54% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -8.08% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.60% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и VTI
Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что NIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIXT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.48% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 9.75% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 19.02% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 17.41% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 18.29% | +5.47% |