Сравнение NIXT с GRNJ
NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - NIXT is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index, while GRNJ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fundstrat. NIXT is passively managed, while GRNJ is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIXT charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 27.32%.
NIXT
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIXT и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 19.55% | 8.42% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
Correlation
The correlation between NIXT and GRNJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIXT vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
NIXT
GRNJ
Сравнение NIXT c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIXT | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIXT | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.44 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок NIXT и GRNJ
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIXT | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -17.32% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.21% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -4.10% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIXT | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 29.83% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 29.83% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 29.83% | -6.54% |
Сравнение комиссий NIXT и GRNJ
NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и GRNJ
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.33% | 1.64% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
NIXT and GRNJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
NIXT has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for GRNJ.
NIXT is categorized as Mid Cap Value Equities, while GRNJ is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Research Affiliates and Fundstrat. Their fees differ too: 0.09% for NIXT and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для NIXT и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор