PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIXT с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIXT с PRFZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - NIXT is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index, while PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Both are passively managed. Over the past year, NIXT returned 33.50% vs 31.75% for PRFZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NIXT charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for PRFZ.

Доходность

Сравнение доходности NIXT и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIXT показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 12.74%.

NIXT

1 день
-1.51%
1 месяц
1.69%
С начала года
18.29%
6 месяцев
17.24%
1 год
33.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIXT и PRFZ

2026 (YTD)20252024
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		18.29%4.94%4.89%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%7.10%

Correlation

The correlation between NIXT and PRFZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between NIXT and PRFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Research Affiliates Deletions ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с NIXT:
NIXT с VOONIXT с DFATNIXT с VTINIXT с IWMNIXT с GRNJNIXT с MOODNIXT с AVUV
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA

Доходность на риск

NIXT vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIXT
Ранг доходности на риск NIXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIXT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIXT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIXT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIXT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIXT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIXT c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIXTPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.79

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.58

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.07

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

10.58

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIXT vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIXT на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIXT и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIXTPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.41

+0.31

Просадки

Сравнение просадок NIXT и PRFZ

Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIXTPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-62.41%

+34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.38%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.32%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-9.42%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.01%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NIXT и PRFZ

Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что NIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIXTPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.51%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

12.32%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

17.90%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

21.31%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

22.44%

+0.87%

Сравнение комиссий NIXT и PRFZ

NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PRFZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIXT и PRFZ

Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности PRFZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		1.35%1.64%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

NIXT and PRFZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIXT has higher volatility (5.00%) compared to PRFZ (4.51%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs PRFZ's -62.41%.

On 1-year performance, NIXT leads with 33.50% vs 31.75% for PRFZ. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 33.50% return vs 31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

NIXT has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.85% for PRFZ.

NIXT is categorized as Mid Cap Value Equities, while PRFZ is Small Cap Blend Equities. NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index, while PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. They also come from different issuers: Research Affiliates and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for NIXT and 0.39% for PRFZ.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIXT и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор