PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с FCPGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VOE returned 10.54%/yr vs 14.22%/yr for FCPGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.

Доходность

Сравнение доходности VOE и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 10.54% против 14.22% соответственно.

VOE

1 день
-0.22%
1 месяц
1.68%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.54%
1 год
22.48%
3 года*
15.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.54%

FCPGX

1 день
-4.39%
1 месяц
-2.95%
С начала года
13.99%
6 месяцев
10.81%
1 год
30.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
7.32%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.52%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		13.99%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Correlation

The correlation between VOE and FCPGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.83

The correlation between VOE and FCPGX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Доходность на риск

VOE vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEFCPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.50

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.09

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.48

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

9.93

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа FCPGX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.50

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VOE и FCPGX

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и FCPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-59.11%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-13.12%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-28.69%

+10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-39.04%

+19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-39.04%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-4.39%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-10.70%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.27%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и FCPGX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.55%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

7.59%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

16.79%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

21.65%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

23.56%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

22.88%

-4.05%

Сравнение комиссий VOE и FCPGX

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и FCPGX

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FCPGX в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.60%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and FCPGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (7.59%) compared to VOE (2.55%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs FCPGX's -59.11%.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и FCPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор