Сравнение XIC.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
XIC.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIC.TO или VDY.TO.
Основные характеристики
| XIC.TO | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.33% | 7.80% |
| Дох-ть за 1 год | 14.26% | 13.62% |
| Дох-ть за 3 года | 7.57% | 9.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.55% | 10.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.67% | 8.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 11.15% |
| Макс. просадка | -100.00% | -39.21% |
| Current Drawdown | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XIC.TO и VDY.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XIC.TO и VDY.TO
С начала года, XIC.TO показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у VDY.TO с доходностью 7.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XIC.TO имеют среднегодовую доходность 7.67%, а акции VDY.TO немного впереди с 8.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIC.TO и VDY.TO
XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XIC.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIC.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VDY.TO в 4.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.74% | 2.96% | 3.10% | 2.43% | 2.99% | 2.97% | 3.15% | 2.45% | 2.68% | 3.17% | 3.96% | 2.64% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.52% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок XIC.TO и VDY.TO
Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XIC.TO и VDY.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что XIC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.