PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIC.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIC.TO с VCE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

XIC.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XIC.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIC.TO и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		3.89%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%22.76%-8.72%8.99%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		3.13%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%22.99%-7.86%8.79%

Доходность по периодам

С начала года, XIC.TO показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у VCE.TO с доходностью 3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XIC.TO имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции VCE.TO немного отстают с 12.44%.

XIC.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.89%
6 месяцев
10.31%
1 год
34.58%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.44%
10 лет*
12.45%

VCE.TO

1 день
2.46%
1 месяц
-3.29%
С начала года
3.13%
6 месяцев
7.34%
1 год
28.06%
3 года*
19.75%
5 лет*
14.35%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VOXIC.TO с XUS-U.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TOVCE.TO с VOO

Сравнение комиссий XIC.TO и VCE.TO

И XIC.TO, и VCE.TO имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

XIC.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIC.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIC.TOVCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.89

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.45

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.69

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.62

12.66

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIC.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIC.TO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCE.TO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIC.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIC.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.89

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.74

-0.22

Корреляция

Корреляция между XIC.TO и VCE.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIC.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VCE.TO в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.31%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Просадки

Сравнение просадок XIC.TO и VCE.TO

Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -48.21%, что больше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XIC.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.21%

-35.92%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-10.79%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

-15.90%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-35.92%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-3.88%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-3.76%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.30%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XIC.TO и VCE.TO

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что XIC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIC.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.63%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.41%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

14.95%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

12.69%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.96%

-0.03%