PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIC.TO с XUS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIC.TO с XUS-U.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO).

XIC.TO и XUS-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XIC.TO и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIC.TO и XUS-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		3.89%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%4.62%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-3.71%12.26%35.04%23.39%-13.24%26.58%16.01%6.29%
Разные валюты инструментов

XIC.TO торгуется в CAD, в то время как XUS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIC.TO показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у XUS-U.TO с доходностью -6.61%.

XIC.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.89%
6 месяцев
10.31%
1 год
34.58%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.44%
10 лет*
12.45%

XUS-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-4.82%
1 год
9.82%
3 года*
17.60%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO
Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPSXUS-U.TO с XFN.TOXUS-U.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий XIC.TO и XUS-U.TO

XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XUS-U.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

XIC.TO vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIC.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIC.TOXUS-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.55

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

0.86

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

0.92

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.62

3.39

+11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIC.TO vs. XUS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIC.TO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа XUS-U.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIC.TO и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIC.TOXUS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.55

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.86

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.83

-0.31

Корреляция

Корреляция между XIC.TO и XUS-U.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIC.TO и XUS-U.TO

Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности XUS-U.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.96%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XIC.TO и XUS-U.TO

Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -48.21%, что больше максимальной просадки XUS-U.TO в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и XUS-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XIC.TOXUS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.21%

-33.55%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.02%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

-25.06%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-6.40%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-5.64%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.55%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XIC.TO и XUS-U.TO

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что XIC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIC.TOXUS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.52%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

9.06%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.04%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

14.91%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

17.20%

-2.27%