Сравнение VO с RSPU
VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.77%/yr vs 9.57%/yr for RSPU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VO charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for RSPU.
Доходность
Сравнение доходности VO и RSPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у RSPU с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции VO превзошли акции RSPU по среднегодовой доходности: 11.77% против 9.57% соответственно.
VO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 11.77%
RSPU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам VO и RSPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.43% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 6.94% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
Correlation
The correlation between VO and RSPU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г. | 0.48 |
The correlation between VO and RSPU shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VO и RSPU
Секторы
VO
RSPU
Технологии
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
VO
RSPU
-
Промышленность
VO
RSPU
-
Финансовые услуги
VO
RSPU
Потребительский циклический сектор
VO
RSPU
-
Энергетика
VO
RSPU
-
Коммунальные услуги
VO
RSPU
Здравоохранение
VO
RSPU
-
Недвижимость
VO
RSPU
-
Потребительский защитный сектор
VO
RSPU
-
Сырьевые материалы
VO
RSPU
-
Коммуникационные услуги
VO
RSPU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VO vs. RSPU — Ранг доходности на риск
VO
RSPU
Сравнение VO c RSPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VO | RSPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.67 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 3.77 | +4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VO и RSPU
Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и RSPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VO | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -48.08% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -8.46% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -16.27% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -21.86% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | -36.85% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -5.28% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -7.85% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.75% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VO и RSPU
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.31%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VO | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.41% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 11.11% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 14.10% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.95% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 19.10% | -0.14% |
Сравнение комиссий VO и RSPU
VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RSPU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и RSPU
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности RSPU в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.49% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.36% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VO and RSPU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPU has higher volatility (5.41%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs RSPU's -48.08%.
On 10-year performance, VO leads with 11.77% vs 9.57% for RSPU. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.77% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.
RSPU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.36% for VO.
VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RSPU is Utilities Equities. VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.40% for RSPU.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VO и RSPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор