PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с PKB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с PKB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.77%/yr vs 15.78%/yr for PKB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VO charges 0.03%/yr vs 0.60%/yr for PKB.

Доходность

Сравнение доходности VO и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у PKB с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям PKB по среднегодовой доходности: 11.77% против 15.78% соответственно.

VO

1 день
0.97%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
19.60%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%

PKB

1 день
1.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
10.23%
1 год
37.69%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.59%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и PKB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		14.33%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%

Correlation

The correlation between VO and PKB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г.

0.85

The correlation between VO and PKB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и PKB

Секторы
VO
PKB

Технологии

18.6%

-

Промышленность

17.9%
41.7%

Финансовые услуги

12.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
19.4%

Энергетика

8.5%
2.4%

Коммунальные услуги

8.3%
3.0%

Здравоохранение

7.6%

-

Недвижимость

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.2%
36.5%

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Технологии

VO
18.6%
PKB

-

Промышленность

VO
17.9%
PKB
41.7%

Финансовые услуги

VO
12.8%
PKB
0.1%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
PKB
19.4%

Энергетика

VO
8.5%
PKB
2.4%

Коммунальные услуги

VO
8.3%
PKB
3.0%

Здравоохранение

VO
7.6%
PKB

-

Недвижимость

VO
5.4%
PKB

-

Потребительский защитный сектор

VO
4.8%
PKB

-

Сырьевые материалы

VO
4.2%
PKB
36.5%

Коммуникационные услуги

VO
3.1%
PKB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ

Доходность на риск

VO vs. PKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOPKBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.47

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.16

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.27

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

7.21

+1.23

VO vs. PKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKB равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и PKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VO и PKB

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и PKB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOPKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-65.21%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-15.41%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-29.75%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-34.85%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-52.29%

+12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-4.31%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-15.75%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.86%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и PKB

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.31%, в то время как у Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOPKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

8.73%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

18.69%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

23.78%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

25.78%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

27.29%

-8.33%

Сравнение комиссий VO и PKB

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PKB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и PKB

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности PKB в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and PKB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKB has higher volatility (8.73%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs PKB's -65.21%.

On 10-year performance, PKB leads with 15.78% vs 11.77% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PKB has performed better with a 15.78% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for PKB.

VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.14% for PKB.

VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PKB is Building & Construction. VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.60% for PKB.

PKB currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и PKB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор