PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTFMX с FMBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTFMX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
3.49%
FTFMX
FMBIX

Доходность по периодам

С начала года, FTFMX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у FMBIX с доходностью 1.76%.


FTFMX

С начала года

2.25%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.58%

1 год

6.86%

5 лет (среднегодовая)

0.80%

10 лет (среднегодовая)

1.92%

FMBIX

С начала года

1.76%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

3.43%

1 год

5.69%

5 лет (среднегодовая)

0.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FTFMXFMBIX
Коэф-т Шарпа1.691.55
Коэф-т Сортино2.482.26
Коэф-т Омега1.381.35
Коэф-т Кальмара0.800.75
Коэф-т Мартина6.195.36
Индекс Язвы1.05%0.99%
Дневная вол-ть3.84%3.40%
Макс. просадка-19.44%-14.31%
Текущая просадка-2.87%-2.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTFMX и FMBIX

FTFMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.


FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии FMBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FTFMX и FMBIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTFMX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFMX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.691.55
Коэффициент Сортино FTFMX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.482.26
Коэффициент Омега FTFMX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.35
Коэффициент Кальмара FTFMX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.800.75
Коэффициент Мартина FTFMX, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.195.36
FTFMX
FMBIX

Показатель коэффициента Шарпа FTFMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMBIX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFMX и FMBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
1.55
FTFMX
FMBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFMX и FMBIX

Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FMBIX в 2.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.75%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.51%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTFMX и FMBIX

Максимальная просадка FTFMX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки FMBIX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и FMBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
-2.93%
FTFMX
FMBIX

Волатильность

Сравнение волатильности FTFMX и FMBIX

Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что FTFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65%
1.53%
FTFMX
FMBIX