PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTFMX с FMBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTFMXFMBIX
Дох-ть с нач. г.2.00%1.54%
Дох-ть за 1 год8.60%7.43%
Дох-ть за 3 года-0.76%-0.81%
Дох-ть за 5 лет0.87%0.49%
Коэф-т Шарпа2.001.91
Коэф-т Сортино2.942.80
Коэф-т Омега1.461.44
Коэф-т Кальмара0.760.72
Коэф-т Мартина7.636.90
Индекс Язвы1.02%0.95%
Дневная вол-ть3.93%3.48%
Макс. просадка-19.44%-14.31%
Текущая просадка-3.10%-3.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FTFMX и FMBIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTFMX и FMBIX

С начала года, FTFMX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у FMBIX с доходностью 1.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24%
1.98%
FTFMX
FMBIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTFMX и FMBIX

FTFMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.


FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии FMBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTFMX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTFMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFMX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTFMX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTFMX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTFMX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTFMX, с текущим значением в 7.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.63
FMBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMBIX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMBIX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMBIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMBIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMBIX, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.90

Сравнение коэффициента Шарпа FTFMX и FMBIX

Показатель коэффициента Шарпа FTFMX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMBIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFMX и FMBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.91
FTFMX
FMBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFMX и FMBIX

Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности FMBIX в 2.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.76%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.52%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTFMX и FMBIX

Максимальная просадка FTFMX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки FMBIX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и FMBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.10%
-3.14%
FTFMX
FMBIX

Волатильность

Сравнение волатильности FTFMX и FMBIX

Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что FTFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
1.80%
FTFMX
FMBIX