Сравнение VNYTX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VNYTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VNYTX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNYTX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNYTX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.32% | 4.72% | 2.49% | 8.00% | -11.00% | 2.01% | 5.52% | 8.61% | 0.51% | 5.79% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VNYTX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VNYTX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.35% против 13.60% соответственно.
VNYTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.35%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNYTX и VTSAX
VNYTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNYTX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VNYTX
VTSAX
Сравнение VNYTX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNYTX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.51 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 7.24 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNYTX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.44 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между VNYTX и VTSAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNYTX и VTSAX
Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNYTX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.65% | 4.44% | 3.93% | 2.85% | 2.86% | 2.75% | 3.43% | 3.52% | 3.44% | 3.64% | 3.82% | 3.36% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VNYTX и VTSAX
Максимальная просадка VNYTX за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNYTX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -55.33% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -12.41% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -25.36% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.67% | -34.97% | +18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -6.22% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -9.06% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.59% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNYTX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNYTX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 5.49% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 9.79% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 18.61% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 17.37% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 18.39% | -13.81% |