PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNYTX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNYTX с VFIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VNYTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNYTX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.05%4.72%2.49%8.00%-11.00%2.01%5.52%8.61%0.51%5.79%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-3.66%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, VNYTX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VNYTX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 2.39% против 14.12% соответственно.

VNYTX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.62%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.20%
10 лет*
2.39%

VFIAX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.51%
1 год
17.36%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VNYTX:
VNYTX с VNYUXVNYTX с NYFVNYTX с FTFMXVNYTX с VBTLXVNYTX с SCHDVNYTX с VOOVNYTX с IEF
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий VNYTX и VFIAX

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VNYTX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNYTX
Ранг доходности на риск VNYTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNYTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYTX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNYTX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNYTXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.00

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.52

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.53

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

7.30

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNYTX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNYTXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.44

+0.57

Корреляция

Корреляция между VNYTX и VFIAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и VFIAX

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VFIAX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.63%4.44%3.93%2.85%2.86%2.75%3.43%3.52%3.44%3.64%3.82%3.36%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.17%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и VFIAX

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VNYTXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-55.20%

+33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-8.90%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-24.53%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.67%

-33.83%

+17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-5.56%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-9.46%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.55%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNYTXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

5.38%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

9.55%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

18.32%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

16.91%

-12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

18.05%

-13.47%