Сравнение VNYTX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
VNYTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VNYTX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNYTX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNYTX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.32% | 4.72% | 2.49% | 8.00% | -11.00% | 2.01% | 5.52% | 8.61% | 0.51% | 5.79% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VNYTX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции VNYTX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.35% против 2.77% соответственно.
VNYTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.35%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNYTX и DMREX
VNYTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DMREX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNYTX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
VNYTX
DMREX
Сравнение VNYTX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNYTX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.23 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.23 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.60 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.90 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 9.35 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNYTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.23 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.09 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VNYTX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNYTX и DMREX
Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNYTX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.65% | 4.44% | 3.93% | 2.85% | 2.86% | 2.75% | 3.43% | 3.52% | 3.44% | 3.64% | 3.82% | 3.36% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок VNYTX и DMREX
Максимальная просадка VNYTX за все время составила -21.73%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNYTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -13.22% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -0.92% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -5.33% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.67% | -13.22% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -0.32% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -0.89% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.29% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNYTX и DMREX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNYTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.48% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 0.71% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 1.17% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 2.47% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 3.14% | +1.44% |