PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VNSE с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VNSE tracks the Actively Managed while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNSE returned 10.07%/yr vs 6.96%/yr for USMV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

VNSE

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
5.50%
С начала года
8.06%
1 год
15.62%
3 года*
12.21%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		8.06%13.72%10.19%22.52%-16.74%39.90%11.14%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.77%

Correlation

The correlation between VNSE and USMV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.72

Over the past year, the correlation between VNSE and USMV has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VNSE и USMV

Секторы
VNSE
USMV

Технологии

30.4%
33.9%

Промышленность

17.3%
6.1%

Финансовые услуги

12.4%
11.7%

Коммуникационные услуги

9.4%
6.2%

Здравоохранение

9.2%
12.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.7%

Сырьевые материалы

6.1%
2.4%

Энергетика

5.0%
2.7%

Коммунальные услуги

2.5%
6.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

VNSE
30.4%
USMV
33.9%

Промышленность

VNSE
17.3%
USMV
6.1%

Финансовые услуги

VNSE
12.4%
USMV
11.7%

Коммуникационные услуги

VNSE
9.4%
USMV
6.2%

Здравоохранение

VNSE
9.2%
USMV
12.6%

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.7%
USMV
5.7%

Сырьевые материалы

VNSE
6.1%
USMV
2.4%

Энергетика

VNSE
5.0%
USMV
2.7%

Коммунальные услуги

VNSE
2.5%
USMV
6.9%

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

USMV
9.4%

Недвижимость

VNSE

-

USMV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с GQIVNSE с BUFHVNSE с DMAYVNSE с BDGSVNSE с MGCVNSE с SPXMVNSE с VTI
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

VNSE vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNSEUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.74

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.10

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

3.18

+1.98

VNSE vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNSE и USMV

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSEUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-33.10%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-6.46%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-9.36%

-11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-17.93%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.24%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.87%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.98%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и USMV

Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSEUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.00%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

6.41%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

8.53%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

12.38%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

14.50%

+2.62%

Сравнение комиссий VNSE и USMV

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и USMV

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNSE and USMV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNSE has higher volatility (3.71%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, VNSE leads with 10.07% vs 6.96% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VNSE has performed better with a 10.07% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.20% for VNSE.

VNSE tracks Actively Managed, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.15% for USMV.

VNSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор