Сравнение VNSE с BDGS
VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - VNSE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Actively Managed, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. VNSE is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, VNSE returned 13.77%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности VNSE и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNSE показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.
VNSE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.63%
BDGS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.26K | $38.39K | $185.98K | |
| $7.42K | $4.39K | $18.87K |
Сравнение доходности по годам VNSE и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 12.31% | 13.72% | 10.19% | 9.05% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.38% | 10.61% | 19.07% | 8.23% |
Correlation
The correlation between VNSE and BDGS is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.72 |
The correlation between VNSE and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VNSE и BDGS
Секторы
VNSE
BDGS
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Технологии
VNSE
BDGS
Промышленность
VNSE
BDGS
Финансовые услуги
VNSE
BDGS
Здравоохранение
VNSE
BDGS
Коммуникационные услуги
VNSE
BDGS
Потребительский циклический сектор
VNSE
BDGS
Сырьевые материалы
VNSE
BDGS
Энергетика
VNSE
BDGS
Коммунальные услуги
VNSE
BDGS
Потребительский защитный сектор
VNSE
-
BDGS
Недвижимость
VNSE
-
BDGS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNSE vs. BDGS — Ранг доходности на риск
VNSE
BDGS
Сравнение VNSE c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNSE | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.49 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 10.59 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNSE и BDGS
Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNSE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -9.12% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -4.76% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -9.12% | -11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -0.69% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.12% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNSE и BDGS
Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNSE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.65% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 6.33% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 7.24% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 8.34% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 8.34% | +8.77% |
Сравнение комиссий VNSE и BDGS
VNSE берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNSE и BDGS
Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 0.19% | 0.21% | 0.00% | 0.21% | 7.01% | 19.65% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
VNSE and BDGS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNSE has higher volatility (4.14%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs BDGS's -9.12%.
On 3-year performance, BDGS leads with 13.98% vs 13.77% for VNSE. On fees, VNSE is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.98% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNSE is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.19% for VNSE.
VNSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Natixis and Bridges. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNSE и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор