PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с GQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNSE с GQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI).

VNSE и GQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNSE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VNSE и GQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNSE и GQI

2026 (YTD)202520242023
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		-4.57%13.72%10.19%1.45%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		-1.38%15.36%15.99%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у GQI с доходностью -1.38%.

VNSE

1 день
0.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-4.70%
1 год
14.09%
3 года*
10.34%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

GQI

1 день
0.13%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.99%
1 год
17.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Natixis Gateway Quality Income ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BLCRVNSE с FTIFVNSE с LSGRVNSE с PSCXVNSE с PSMDVNSE с RSSYVNSE с SAMT
Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с IVVGQI с XHYTGQI с GPIQGQI с QQQI

Сравнение комиссий VNSE и GQI

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GQI в 0.34%.

VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF

Доходность на риск

VNSE vs. GQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c GQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSEGQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.14

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.78

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.74

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

9.52

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. GQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GQI равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и GQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSEGQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.14

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.98

-0.27

Корреляция

Корреляция между VNSE и GQI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и GQI

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности GQI в 9.79%

TTM202520242023202220212020
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.22%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		9.79%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNSE и GQI

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки GQI в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и GQI.

Загрузка...

Показатели просадок

VNSEGQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-16.56%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-6.96%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-3.61%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-1.76%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.91%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и GQI

Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNSEGQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.40%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

7.53%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

15.54%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

13.45%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

13.45%

+3.79%