PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с GQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с GQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) are both exchange-traded funds - VNSE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Actively Managed, while GQI is a Derivative Income fund actively managed by Natixis. VNSE is passively managed, while GQI is actively managed. Over the past year, VNSE returned 24.49% vs 23.97% for GQI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.34%/yr for GQI.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и GQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у GQI с доходностью 8.41%.

VNSE

1 день
1.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

GQI

1 день
0.34%
1 месяц
3.73%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.37%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и GQI

2026 (YTD)202520242023
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		10.06%13.72%10.19%1.45%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.41%15.36%15.99%0.68%

Correlation

The correlation between VNSE and GQI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between VNSE and GQI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNSE и GQI

Секторы
VNSE
GQI

Технологии

30.0%
35.5%

Промышленность

17.7%
8.9%

Финансовые услуги

13.1%
10.3%

Коммуникационные услуги

9.7%
11.4%

Здравоохранение

7.8%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.4%

Сырьевые материалы

5.8%
0.6%

Энергетика

5.4%
5.3%

Коммунальные услуги

2.6%
0.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

VNSE
30.0%
GQI
35.5%

Промышленность

VNSE
17.7%
GQI
8.9%

Финансовые услуги

VNSE
13.1%
GQI
10.3%

Коммуникационные услуги

VNSE
9.7%
GQI
11.4%

Здравоохранение

VNSE
7.8%
GQI
8.9%

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.8%
GQI
11.4%

Сырьевые материалы

VNSE
5.8%
GQI
0.6%

Энергетика

VNSE
5.4%
GQI
5.3%

Коммунальные услуги

VNSE
2.6%
GQI
0.8%

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

GQI
6.5%

Недвижимость

VNSE

-

GQI
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Natixis Gateway Quality Income ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с VTIVNSE с AVIEVNSE с SPXMVNSE с BLCR
Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с GPIQGQI с IVVGQI с QQQIGQI с LSGR

Доходность на риск

VNSE vs. GQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c GQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSEGQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.53

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.58

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.46

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

18.99

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. GQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQI равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и GQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSEGQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.53

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.27

-0.41

Просадки

Сравнение просадок VNSE и GQI

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки GQI в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и GQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSEGQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-16.56%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-6.96%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-1.66%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.27%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и GQI

Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSEGQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.63%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

6.93%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

9.51%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

13.12%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

13.12%

+4.02%

Сравнение комиссий VNSE и GQI

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GQI в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и GQI

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GQI в 8.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.71%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%0.00%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%

Часто задаваемые вопросы

VNSE and GQI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNSE has higher volatility (3.47%) compared to GQI (1.63%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs GQI's -16.56%.

On 1-year performance, VNSE leads with 24.49% vs 23.97% for GQI. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VNSE has performed better with a 24.49% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

GQI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 0.20% for VNSE.

VNSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GQI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.34% for GQI.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и GQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор