PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VNSE с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с MGC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VNSE tracks the Actively Managed while MGC tracks the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNSE returned 9.70%/yr vs 13.83%/yr for MGC. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNSE показывает доходность 12.31%, а MGC немного выше – 12.89%.

VNSE

1 день
0.62%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
10.06%
С начала года
12.31%
1 год
18.09%
3 года*
13.77%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—
Всё время*
14.63%

MGC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
13.15%
С начала года
12.89%
1 год
24.63%
3 года*
22.78%
5 лет*
13.83%
10 лет*
16.09%
Всё время*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MGC

Vanguard Mega Cap ETF
$21.76M$23.42M$28.06M

VNSE

Natixis Vaughan Nelson Select ETF
$7.42K$4.39K$18.87K

Сравнение доходности по годам VNSE и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		12.31%13.72%10.19%22.52%-16.74%39.90%11.14%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		12.89%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%11.21%

Correlation

The correlation between VNSE and MGC is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.92

The correlation between VNSE and MGC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNSE и MGC

Секторы
VNSE
MGC

Технологии

32.0%
42.8%

Промышленность

18.0%
6.7%

Финансовые услуги

11.4%
11.3%

Здравоохранение

10.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.2%

Сырьевые материалы

5.7%
1.1%

Энергетика

4.7%
2.2%

Коммунальные услуги

2.6%
0.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

VNSE
32.0%
MGC
42.8%

Промышленность

VNSE
18.0%
MGC
6.7%

Финансовые услуги

VNSE
11.4%
MGC
11.3%

Здравоохранение

VNSE
10.0%
MGC
9.2%

Коммуникационные услуги

VNSE
8.8%
MGC
11.5%

Потребительский циклический сектор

VNSE
6.9%
MGC
9.2%

Сырьевые материалы

VNSE
5.7%
MGC
1.1%

Энергетика

VNSE
4.7%
MGC
2.2%

Коммунальные услуги

VNSE
2.6%
MGC
0.8%

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

MGC
4.4%

Недвижимость

VNSE

-

MGC
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с GQIVNSE с BUFHVNSE с DMAYVNSE с VTIVNSE с BDGSVNSE с LSGRVNSE с SPXM
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

VNSE vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VNSE c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNSEMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.82

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.52

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.51

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

10.15

-4.26

VNSE vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа MGC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNSE и MGC

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSEMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-52.26%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-9.85%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-19.28%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-25.74%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-7.14%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.43%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и MGC

Текущая волатильность для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что VNSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSEMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.59%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

10.94%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

13.58%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.47%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

18.27%

-1.16%

Сравнение комиссий VNSE и MGC

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и MGC

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности MGC в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.89%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.19%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VNSE and MGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGC has higher volatility (4.59%) compared to VNSE (4.14%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs MGC's -52.26%.

On 5-year performance, MGC leads with 13.83% vs 9.70% for VNSE. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VNSE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGC has performed better with a 13.83% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

MGC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.19% for VNSE.

VNSE tracks Actively Managed, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. They also come from different issuers: Natixis and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.05% for MGC.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор