Сравнение VNSE с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
VNSE и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNSE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNSE и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNSE и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | -4.57% | 13.72% | 10.19% | 22.52% | -16.74% | 39.90% | 11.22% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.80% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VNSE показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.80%.
VNSE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNSE и MGC
VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
VNSE vs. MGC — Ранг доходности на риск
VNSE
MGC
Сравнение VNSE c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNSE | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.51 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.60 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 6.94 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNSE | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.56 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VNSE и MGC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNSE и MGC
Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 0.22% | 0.21% | 0.00% | 0.21% | 7.01% | 19.65% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок VNSE и MGC
Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNSE | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -51.93% | +27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -9.85% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -25.74% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -6.27% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -7.12% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.75% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNSE и MGC
Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNSE | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.45% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 9.85% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 18.79% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 17.25% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 18.18% | -0.94% |