PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с MGC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VNSE tracks the Actively Managed while MGC tracks the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNSE returned 10.95%/yr vs 14.78%/yr for MGC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 11.21%.

VNSE

1 день
1.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

MGC

1 день
0.36%
1 месяц
5.13%
С начала года
11.21%
6 месяцев
11.14%
1 год
30.02%
3 года*
24.10%
5 лет*
14.78%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		10.06%13.72%10.19%22.52%-16.74%39.90%11.22%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		11.21%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%12.29%

Correlation

The correlation between VNSE and MGC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.92

The correlation between VNSE and MGC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNSE и MGC

Секторы
VNSE
MGC

Технологии

30.0%
39.3%

Промышленность

17.7%
6.5%

Финансовые услуги

13.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

9.7%
13.1%

Здравоохранение

7.8%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.1%

Сырьевые материалы

5.8%
1.2%

Энергетика

5.4%
2.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

VNSE
30.0%
MGC
39.3%

Промышленность

VNSE
17.7%
MGC
6.5%

Финансовые услуги

VNSE
13.1%
MGC
11.7%

Коммуникационные услуги

VNSE
9.7%
MGC
13.1%

Здравоохранение

VNSE
7.8%
MGC
8.9%

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.8%
MGC
10.1%

Сырьевые материалы

VNSE
5.8%
MGC
1.2%

Энергетика

VNSE
5.4%
MGC
2.6%

Коммунальные услуги

VNSE
2.6%
MGC
1.0%

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

MGC
4.8%

Недвижимость

VNSE

-

MGC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с GQIVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с SPXMVNSE с VTIVNSE с AVIE
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

VNSE vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSEMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.45

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.33

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.06

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

13.77

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSEMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.45

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.60

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VNSE и MGC

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSEMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-51.93%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-9.85%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-19.28%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-25.74%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.06%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.19%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и MGC

Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSEMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.99%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.27%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

12.31%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.26%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.21%

-1.07%

Сравнение комиссий VNSE и MGC

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и MGC

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности MGC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VNSE and MGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VNSE has higher volatility (3.47%) compared to MGC (2.99%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs MGC's -51.93%.

On 5-year performance, MGC leads with 14.78% vs 10.95% for VNSE. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGC has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGC has performed better with a 14.78% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

MGC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.20% for VNSE.

VNSE tracks Actively Managed, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. They also come from different issuers: Natixis and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.05% for MGC.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор