Сравнение VNSE с SPXM
VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VNSE is passively managed, while SPXM is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности VNSE и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VNSE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNSE и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 8.88% | 7.45% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between VNSE and SPXM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNSE vs. SPXM — Ранг доходности на риск
VNSE
SPXM
Сравнение VNSE c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNSE | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNSE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.56 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок VNSE и SPXM
Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNSE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -5.08% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.75% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -0.79% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNSE и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNSE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 8.18% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 8.18% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 8.18% | +8.96% |
Сравнение комиссий VNSE и SPXM
VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNSE и SPXM
Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 0.20% | 0.21% | 0.00% | 0.21% | 7.01% | 19.65% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
VNSE and SPXM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.20% for VNSE.
They also come from different issuers: Natixis and Azoria. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для VNSE и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор