Сравнение VNSE с SPXM
VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VNSE is passively managed, while SPXM is actively managed. Over the past year, VNSE returned 15.62% vs 8.72% for SPXM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности VNSE и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VNSE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 8.06%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNSE и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 8.06% | 7.15% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between VNSE and SPXM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNSE vs. SPXM — Ранг доходности на риск
VNSE
SPXM
Сравнение VNSE c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNSE | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.11 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 9.87 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNSE и SPXM
Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNSE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -5.08% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -5.08% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.75% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.78% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNSE и SPXM
Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNSE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 0.00% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 3.78% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 7.65% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 7.59% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 7.59% | +9.53% |
Сравнение комиссий VNSE и SPXM
VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNSE и SPXM
Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 0.20% | 0.21% | 0.00% | 0.21% | 7.01% | 19.65% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
VNSE and SPXM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNSE has higher volatility (3.71%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs SPXM's -5.08%.
On 1-year performance, VNSE leads with 15.62% vs 8.72% for SPXM. On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VNSE has performed better with a 15.62% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.20% for VNSE.
They also come from different issuers: Natixis and Azoria. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.47% for SPXM.
SPXM currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNSE и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор