PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с MTUM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - VNSE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Actively Managed, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNSE returned 9.89%/yr vs 15.79%/yr for MTUM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.82%.

VNSE

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.59%
1 год
16.81%
3 года*
12.84%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—

MTUM

1 день
3.32%
1 месяц
8.16%
С начала года
35.82%
6 месяцев
33.08%
1 год
45.28%
3 года*
35.42%
5 лет*
15.79%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		6.48%13.72%10.19%22.52%-16.74%39.90%11.14%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		35.82%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%11.55%

Correlation

The correlation between VNSE and MTUM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.80

The correlation between VNSE and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNSE и MTUM

Секторы
VNSE
MTUM

Технологии

30.4%
50.2%

Промышленность

17.3%
15.0%

Финансовые услуги

12.4%
5.0%

Коммуникационные услуги

9.4%
5.1%

Здравоохранение

9.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
2.9%

Сырьевые материалы

6.1%
2.3%

Энергетика

5.0%
10.5%

Коммунальные услуги

2.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

VNSE
30.4%
MTUM
50.2%

Промышленность

VNSE
17.3%
MTUM
15.0%

Финансовые услуги

VNSE
12.4%
MTUM
5.0%

Коммуникационные услуги

VNSE
9.4%
MTUM
5.1%

Здравоохранение

VNSE
9.2%
MTUM
3.5%

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.7%
MTUM
2.9%

Сырьевые материалы

VNSE
6.1%
MTUM
2.3%

Энергетика

VNSE
5.0%
MTUM
10.5%

Коммунальные услуги

VNSE
2.5%
MTUM
0.6%

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

MTUM
3.7%

Недвижимость

VNSE

-

MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с GQIVNSE с VTIVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с SPXMVNSE с AVIE
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

VNSE vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNSEMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.06

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.70

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.94

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

14.99

-9.37

VNSE vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNSE и MTUM

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSEMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-34.08%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.54%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-20.99%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-32.28%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-1.71%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-6.19%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.03%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и MTUM

Текущая волатильность для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) составляет 5.04%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что VNSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSEMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

12.20%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

19.59%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

22.09%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

21.20%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

21.33%

-4.16%

Сравнение комиссий VNSE и MTUM

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и MTUM

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности MTUM в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.55%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNSE and MTUM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.20%) compared to VNSE (5.04%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 15.79% vs 9.89% for VNSE. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VNSE has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 15.79% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

MTUM has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.20% for VNSE.

VNSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. VNSE tracks Actively Managed, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор