PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с BLCR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VNSE is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, VNSE returned 16.81% vs 38.94% for BLCR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 17.17%.

VNSE

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.59%
1 год
16.81%
3 года*
12.84%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—

BLCR

1 день
0.53%
1 месяц
-1.80%
С начала года
17.17%
6 месяцев
15.73%
1 год
38.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и BLCR

2026 (YTD)202520242023
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		6.48%13.72%10.19%15.84%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		17.17%30.93%17.07%13.54%

Correlation

The correlation between VNSE and BLCR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between VNSE and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNSE и BLCR

Секторы
VNSE
BLCR

Технологии

30.4%
34.3%

Промышленность

17.3%
13.7%

Финансовые услуги

12.4%
12.5%

Коммуникационные услуги

9.4%
14.6%

Здравоохранение

9.2%
7.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.1%

Сырьевые материалы

6.1%
2.2%

Энергетика

5.0%
2.2%

Коммунальные услуги

2.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

VNSE
30.4%
BLCR
34.3%

Промышленность

VNSE
17.3%
BLCR
13.7%

Финансовые услуги

VNSE
12.4%
BLCR
12.5%

Коммуникационные услуги

VNSE
9.4%
BLCR
14.6%

Здравоохранение

VNSE
9.2%
BLCR
7.6%

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.7%
BLCR
11.1%

Сырьевые материалы

VNSE
6.1%
BLCR
2.2%

Энергетика

VNSE
5.0%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

VNSE
2.5%
BLCR
1.6%

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

BLCR

-

Недвижимость

VNSE

-

BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с GQIVNSE с VTIVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с SPXMVNSE с AVIE
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

VNSE vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNSEBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.40

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.19

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.82

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

17.16

-11.54

VNSE vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNSE и BLCR

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSEBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-21.29%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-10.26%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-2.36%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-2.20%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.28%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и BLCR

Текущая волатильность для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) составляет 5.04%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VNSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSEBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.07%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

13.09%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

16.32%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.65%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.65%

-0.48%

Сравнение комиссий VNSE и BLCR

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и BLCR

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности BLCR в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%

Часто задаваемые вопросы

VNSE and BLCR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (6.07%) compared to VNSE (5.04%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 38.94% vs 16.81% for VNSE. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, VNSE has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 38.94% return vs 16.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

BLCR has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.20% for VNSE.

They also come from different issuers: Natixis and BlackRock. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор