PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNSE с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

VNSE и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNSE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VNSE и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNSE и BLCR

2026 (YTD)202520242023
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		-4.57%13.72%10.19%16.20%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-0.84%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -0.84%.

VNSE

1 день
0.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-4.70%
1 год
14.09%
3 года*
10.34%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

BLCR

1 день
0.65%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
4.88%
1 год
35.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с LSGRVNSE с PSCXVNSE с AVIEVNSE с FTIFVNSE с GQIVNSE с PSMDVNSE с RSSY
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий VNSE и BLCR

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

VNSE vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSEBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.67

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.32

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.02

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

12.48

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSEBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.67

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.46

-0.74

Корреляция

Корреляция между VNSE и BLCR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и BLCR

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BLCR в 0.27%

TTM202520242023202220212020
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.22%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.27%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNSE и BLCR

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

VNSEBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-21.29%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-10.26%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-4.98%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-2.29%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.94%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и BLCR

Текущая волатильность для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) составляет 6.12%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что VNSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNSEBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

7.00%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

12.56%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

21.17%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.59%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

17.59%

-0.35%