PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - VNSE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Actively Managed, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNSE returned 10.95%/yr vs 15.36%/yr for DBO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

VNSE

1 день
1.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		10.06%13.72%10.19%22.52%-16.74%39.90%11.22%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%13.77%

Correlation

The correlation between VNSE and DBO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.10

The correlation between VNSE and DBO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNSE и DBO

Секторы
VNSE
DBO

Технологии

30.0%

-

Промышленность

17.7%

-

Финансовые услуги

13.1%
116.0%

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

5.4%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

VNSE
30.0%
DBO

-

Промышленность

VNSE
17.7%
DBO

-

Финансовые услуги

VNSE
13.1%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

VNSE
9.7%
DBO

-

Здравоохранение

VNSE
7.8%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.8%
DBO

-

Сырьевые материалы

VNSE
5.8%
DBO

-

Энергетика

VNSE
5.4%
DBO

-

Коммунальные услуги

VNSE
2.6%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

DBO

-

Недвижимость

VNSE

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с GQIVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с SPXMVNSE с VTIVNSE с AVIE
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

VNSE vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSEDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.25

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.85

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.28

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

8.69

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSEDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.25

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.02

+0.84

Просадки

Сравнение просадок VNSE и DBO

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSEDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-90.18%

+65.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-18.19%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-28.20%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-37.68%

+13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-52.68%

+52.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-62.25%

+56.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

8.94%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и DBO

Текущая волатильность для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) составляет 3.47%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что VNSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSEDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

12.79%

-9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

28.32%

-17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

34.58%

-20.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

32.31%

-15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

31.79%

-14.65%

Сравнение комиссий VNSE и DBO

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и DBO

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNSE and DBO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to VNSE (3.47%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.36% vs 10.95% for VNSE. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, VNSE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.36% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.20% for VNSE.

VNSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. VNSE tracks Actively Managed, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Natixis and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор