PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с FTAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VNSE tracks the Actively Managed while FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNSE returned 10.95%/yr vs 0.27%/yr for FTAG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у FTAG с доходностью 8.59%.

VNSE

1 день
1.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		10.06%13.72%10.19%22.52%-16.74%39.90%11.22%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%19.17%

Correlation

The correlation between VNSE and FTAG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.52

The correlation between VNSE and FTAG shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNSE и FTAG

Секторы
VNSE
FTAG

Технологии

30.0%

-

Промышленность

17.7%
24.1%

Финансовые услуги

13.1%

-

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Здравоохранение

7.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.2%

Сырьевые материалы

5.8%
55.5%

Энергетика

5.4%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

VNSE
30.0%
FTAG

-

Промышленность

VNSE
17.7%
FTAG
24.1%

Финансовые услуги

VNSE
13.1%
FTAG

-

Коммуникационные услуги

VNSE
9.7%
FTAG

-

Здравоохранение

VNSE
7.8%
FTAG
7.8%

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.8%
FTAG
4.2%

Сырьевые материалы

VNSE
5.8%
FTAG
55.5%

Энергетика

VNSE
5.4%
FTAG

-

Коммунальные услуги

VNSE
2.6%
FTAG

-

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

FTAG
8.4%

Недвижимость

VNSE

-

FTAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с GQIVNSE с BDGSVNSE с VTIVNSE с AVIEVNSE с SPXMVNSE с BLCR
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD

Доходность на риск

VNSE vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSEFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.82

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.26

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.25

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

3.07

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа FTAG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSEFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.82

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.02

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.34

+1.20

Просадки

Сравнение просадок VNSE и FTAG

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSEFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-90.89%

+66.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-9.25%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-21.87%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-32.77%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-79.00%

+79.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-71.25%

+65.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.77%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и FTAG

Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеют волатильность 3.47% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSEFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.58%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

10.73%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

14.07%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.40%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

19.67%

-2.53%

Сравнение комиссий VNSE и FTAG

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и FTAG

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FTAG в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNSE and FTAG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (3.58%) compared to VNSE (3.47%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs FTAG's -90.89%.

On 5-year performance, VNSE leads with 10.95% vs 0.27% for FTAG. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, VNSE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VNSE has performed better with a 10.95% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.20% for VNSE.

VNSE tracks Actively Managed, while FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index. They also come from different issuers: Natixis and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.70% for FTAG.

VNSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор