PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с AVIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VNSE is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, VNSE returned 14.27%/yr vs 13.52%/yr for AVIE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.83%.

VNSE

1 день
1.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.46%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		10.06%13.72%10.19%22.52%5.12%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.83%11.37%6.17%4.19%14.70%

Correlation

The correlation between VNSE and AVIE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.49

Over the past year, the correlation between VNSE and AVIE has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VNSE и AVIE

Секторы
VNSE
AVIE

Технологии

30.0%
0.1%

Промышленность

17.7%
1.1%

Финансовые услуги

13.1%
15.0%

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Здравоохранение

7.8%
26.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
0.1%

Сырьевые материалы

5.8%
9.8%

Энергетика

5.4%
30.1%

Коммунальные услуги

2.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

-

17.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

VNSE
30.0%
AVIE
0.1%

Промышленность

VNSE
17.7%
AVIE
1.1%

Финансовые услуги

VNSE
13.1%
AVIE
15.0%

Коммуникационные услуги

VNSE
9.7%
AVIE

-

Здравоохранение

VNSE
7.8%
AVIE
26.3%

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.8%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

VNSE
5.8%
AVIE
9.8%

Энергетика

VNSE
5.4%
AVIE
30.1%

Коммунальные услуги

VNSE
2.6%
AVIE
0.1%

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

AVIE
17.1%

Недвижимость

VNSE

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с GQIVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с SPXMVNSE с VTIVNSE с BLCR
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

VNSE vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSEAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.59

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.72

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

5.15

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

15.80

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSEAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.59

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.07

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VNSE и AVIE

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSEAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-12.39%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-4.97%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-12.39%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-3.03%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.62%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и AVIE

Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSEAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.16%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

7.20%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

9.91%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

12.94%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

12.94%

+4.20%

Сравнение комиссий VNSE и AVIE

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и AVIE

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности AVIE в 1.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%

Часто задаваемые вопросы

VNSE and AVIE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNSE has higher volatility (3.47%) compared to AVIE (3.16%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, VNSE leads with 14.27% vs 13.52% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VNSE has performed better with a 14.27% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.20% for VNSE.

They also come from different issuers: Natixis and Avantis. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор