PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - VNSE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Actively Managed, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. VNSE is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, VNSE returned 14.27%/yr vs 4.27%/yr for CAOS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

VNSE

1 день
1.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и CAOS

2026 (YTD)202520242023
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		10.06%13.72%10.19%16.51%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between VNSE and CAOS is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.06

The correlation between VNSE and CAOS shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNSE и CAOS

Секторы
VNSE
CAOS

Технологии

30.0%
33.1%

Промышленность

17.7%
8.5%

Финансовые услуги

13.1%
12.4%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.4%

Здравоохранение

7.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.0%

Сырьевые материалы

5.8%
1.9%

Энергетика

5.4%
4.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

VNSE
30.0%
CAOS
33.1%

Промышленность

VNSE
17.7%
CAOS
8.5%

Финансовые услуги

VNSE
13.1%
CAOS
12.4%

Коммуникационные услуги

VNSE
9.7%
CAOS
10.4%

Здравоохранение

VNSE
7.8%
CAOS
9.6%

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.8%
CAOS
10.0%

Сырьевые материалы

VNSE
5.8%
CAOS
1.9%

Энергетика

VNSE
5.4%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

VNSE
2.6%
CAOS
2.6%

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

CAOS
5.4%

Недвижимость

VNSE

-

CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с GQIVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с SPXMVNSE с VTIVNSE с AVIE
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

VNSE vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSECAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.22

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.94

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.45

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

6.09

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSECAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.22

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.21

-0.34

Просадки

Сравнение просадок VNSE и CAOS

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSECAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-3.60%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-0.76%

-11.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-3.60%

-17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-0.90%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.30%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и CAOS

Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSECAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

0.25%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

1.03%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

1.52%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

4.25%

+12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

4.25%

+12.89%

Сравнение комиссий VNSE и CAOS

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и CAOS

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%

Часто задаваемые вопросы

VNSE and CAOS have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNSE has higher volatility (3.47%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, VNSE leads with 14.27% vs 4.27% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VNSE has performed better with a 14.27% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

VNSE has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for CAOS.

VNSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Natixis and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.63% for CAOS.

VNSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор