PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) is REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VNQI returned 2.74%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям T по среднегодовой доходности: 2.74% против 3.33% соответственно.

VNQI

1 день
0.68%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.87%
3 года*
8.59%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
2.74%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-0.33%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between VNQI and T is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.37

Over the past year, the correlation between VNQI and T has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

VNQI vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.59

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-0.72

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.92

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.59

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-1.22

+2.35

VNQI vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQI и T

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-64.15%

+25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-21.87%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-21.87%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-32.01%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-42.35%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-18.12%

+8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-15.72%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

10.64%

-5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и T

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 4.62%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

8.21%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

17.80%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

22.13%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

24.01%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

23.73%

-7.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и T

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что сопоставимо с доходностью T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.72%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and T have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to VNQI (4.62%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs T's -64.15%.

VNQI currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор