Сравнение VNQI с SFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX).
VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VNQI и SFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQI и SFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -0.89% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у SFREX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям SFREX по среднегодовой доходности: 2.57% против 3.10% соответственно.
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
SFREX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQI и SFREX
VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SFREX в 0.39%.
Доходность на риск
VNQI vs. SFREX — Ранг доходности на риск
VNQI
SFREX
Сравнение VNQI c SFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQI | SFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.58 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.90 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.66 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 2.41 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQI | SFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.58 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VNQI и SFREX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и SFREX
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SFREX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.54% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и SFREX
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки SFREX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и SFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQI | SFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -41.98% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -11.96% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -34.18% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -41.98% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -10.29% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -10.54% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.25% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и SFREX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQI | SFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.74% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 8.51% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 13.83% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.33% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.92% | -1.96% |