Сравнение VNQI с ICF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF).
VNQI и ICF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNQI и ICF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQI и ICF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -2.23% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 6.28% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям ICF по среднегодовой доходности: 2.56% против 4.94% соответственно.
VNQI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.56%
ICF
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQI и ICF
VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ICF в 0.34%.
Доходность на риск
VNQI vs. ICF — Ранг доходности на риск
VNQI
ICF
Сравнение VNQI c ICF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQI | ICF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.31 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.53 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.45 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 1.64 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQI | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.31 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.22 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.31 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VNQI и ICF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и ICF
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности ICF в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.81% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.62% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и ICF
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и ICF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQI | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -76.74% | +38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -9.44% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -34.74% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -40.22% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -7.07% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -14.26% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.27% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и ICF
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQI | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.87% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.76% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 16.38% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 18.90% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 20.58% | -4.62% |