PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с GQRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) are both REIT funds - VNQI tracks the S&P Global ex-U.S. Property Index while GQRE tracks the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQI returned 2.21%/yr vs 3.85%/yr for GQRE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for GQRE.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у GQRE с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям GQRE по среднегодовой доходности: 2.21% против 3.85% соответственно.

VNQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
2.21%

GQRE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.03%
1 год
12.75%
3 года*
10.84%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и GQRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.14%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		8.29%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%

Correlation

The correlation between VNQI and GQRE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.76

The correlation between VNQI and GQRE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQI и GQRE

Секторы
VNQI
GQRE

Недвижимость

91.2%
87.9%

Финансовые услуги

1.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

1.1%
1.0%

Промышленность

0.7%
0.2%

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%
0.0%

Технологии

0.2%
0.8%

Коммунальные услуги

0.1%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.5%

Здравоохранение

0.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Недвижимость

VNQI
91.2%
GQRE
87.9%

Финансовые услуги

VNQI
1.9%
GQRE
2.0%

Потребительский циклический сектор

VNQI
1.1%
GQRE
1.0%

Промышленность

VNQI
0.7%
GQRE
0.2%

Энергетика

VNQI
0.3%
GQRE

-

Сырьевые материалы

VNQI
0.3%
GQRE
0.0%

Технологии

VNQI
0.2%
GQRE
0.8%

Коммунальные услуги

VNQI
0.1%
GQRE
0.5%

Потребительский защитный сектор

VNQI
0.1%
GQRE
0.5%

Здравоохранение

VNQI
0.0%
GQRE
0.6%

Коммуникационные услуги

VNQI

-

GQRE
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi

Доходность на риск

VNQI vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIGQREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.10

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.55

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.26

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

4.80

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа GQRE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.10

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.13

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.30

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VNQI и GQRE

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и GQRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-41.87%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-10.15%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-16.17%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-35.08%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-41.87%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-2.58%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-9.23%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.66%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и GQRE

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.56%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

8.80%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

11.66%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

16.46%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.66%

-1.60%

Сравнение комиссий VNQI и GQRE

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GQRE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и GQRE

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности GQRE в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.32%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and GQRE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.58%) compared to GQRE (3.56%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs GQRE's -41.87%.

On 10-year performance, GQRE leads with 3.85% vs 2.21% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GQRE has performed better with a 3.85% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for GQRE.

VNQI has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.32% for GQRE.

VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index, while GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). They also come from different issuers: Vanguard and Northern Trust. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.45% for GQRE.

GQRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и GQRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор