Сравнение VNQI с ET
VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) is REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while ET (Energy Transfer LP) is a stock. Over the past 10 years, VNQI returned 2.74%/yr vs 13.14%/yr for ET. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNQI и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 2.74% против 13.14% соответственно.
VNQI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 2.74%
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам VNQI и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -0.33% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between VNQI and ET is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between VNQI and ET shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQI vs. ET — Ранг доходности на риск
VNQI
ET
Сравнение VNQI c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQI | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.22 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 2.70 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQI и ET
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQI | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -87.81% | +49.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -9.38% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -24.56% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -25.82% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -72.82% | +34.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -6.47% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -25.72% | +14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 4.65% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и ET
Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 4.62%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQI | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.08% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 12.03% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 16.13% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 24.86% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 34.99% | -18.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и ET
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности ET в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.72% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
VNQI and ET have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ET has higher volatility (5.08%) compared to VNQI (4.62%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQI и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор